PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5J50.DE с IUSQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5J50.DE с IUSQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE).

5J50.DE и IUSQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5J50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г.. IUSQ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World (ACWI). Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 5J50.DE и IUSQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5J50.DE и IUSQ.DE

2026 (YTD)2025
5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)		6.84%32.25%
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-0.62%22.05%

Доходность по периодам

С начала года, 5J50.DE показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью -0.62%.

5J50.DE

1 день
4.33%
1 месяц
-6.92%
С начала года
6.84%
6 месяцев
6.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSQ.DE

1 день
-13.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
2.46%
1 год
13.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с 5J50.DE:
5J50.DE с 4MMR.DE5J50.DE с ASWC.DE5J50.DE с SXRV.DE5J50.DE с IS3N.DE5J50.DE с NQSE.DE5J50.DE с SEC0.DE5J50.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с IUSQ.DE:
IUSQ.DE с VWCE.DEIUSQ.DE с SWDA.LIUSQ.DE с VOOIUSQ.DE с SSAC.LIUSQ.DE с IS3Q.DEIUSQ.DE с BRK-BIUSQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий 5J50.DE и IUSQ.DE

5J50.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.

5J50.DE
iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc)
IUSQ.DE
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

5J50.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5J50.DE
IUSQ.DE
Ранг доходности на риск IUSQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSQ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSQ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSQ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5J50.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) (5J50.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

5J50.DE vs. IUSQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5J50.DEIUSQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.66

+1.76

Корреляция

Корреляция между 5J50.DE и IUSQ.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5J50.DE и IUSQ.DE

Ни 5J50.DE, ни IUSQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5J50.DE и IUSQ.DE

Максимальная просадка 5J50.DE за все время составила -11.37%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5J50.DE и IUSQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

5J50.DEIUSQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.37%

-33.60%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-13.59%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-4.23%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности 5J50.DE и IUSQ.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

5J50.DEIUSQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

27.62%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

17.14%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

16.64%

+1.71%