Сравнение 5HED.DE с UBU3.DE
5HED.DE (Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)) and UBU3.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - 5HED.DE tracks the Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector while UBU3.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5HED.DE returned 2.39%/yr vs 13.18%/yr for UBU3.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 5HED.DE charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for UBU3.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5HED.DE и UBU3.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5HED.DE торгуется в USD, в то время как UBU3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBU3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5HED.DE показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у UBU3.DE с доходностью 9.92%.
5HED.DE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
UBU3.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам 5HED.DE и UBU3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.48% | 4.29% | 4.19% | 16.05% | -16.59% | 22.07% | 23.80% | 31.15% | -7.82% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 9.92% | 18.07% | 24.89% | 26.80% | -20.44% | 27.48% | 19.94% | 31.60% | -9.65% |
Correlation
The correlation between 5HED.DE and UBU3.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2018 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between 5HED.DE and UBU3.DE has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5HED.DE vs. UBU3.DE — Ранг доходности на риск
5HED.DE
UBU3.DE
Сравнение 5HED.DE c UBU3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5HED.DE | UBU3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 3.08 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 12.83 | -11.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5HED.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.32 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.81 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.91 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок 5HED.DE и UBU3.DE
Максимальная просадка 5HED.DE за все время составила -32.82%, примерно равная максимальной просадке UBU3.DE в -34.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5HED.DE и UBU3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5HED.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.82% | -34.51% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.81% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -19.90% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.12% | -25.41% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -0.59% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.92% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.12% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5HED.DE и UBU3.DE
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (UBU3.DE) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что 5HED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5HED.DE | UBU3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.89% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 8.18% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.74% | 11.71% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.14% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.50% | +1.12% |
Сравнение комиссий 5HED.DE и UBU3.DE
5HED.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии UBU3.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5HED.DE и UBU3.DE
5HED.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU3.DE UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0.72% | 0.90% | 0.85% | 1.01% | 1.18% | 0.71% | 1.16% | 1.18% | 1.27% | 1.18% | 1.48% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
5HED.DE and UBU3.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU3.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU3.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 5HED.DE.
5HED.DE tracks Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector, while UBU3.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Natixis and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 5HED.DE and 0.07% for UBU3.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5HED.DE и UBU3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор