Сравнение 5ESE.DE с SPYL.DE
5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPYL.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, 5ESE.DE returned 18.87% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5ESE.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.
5ESE.DE
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
5ESE.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc | 6.75% | 15.84% | 21.80% | 13.00% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 13.19% | 4.71% | 32.33% | 8.23% |
Correlation
The correlation between 5ESE.DE and SPYL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between 5ESE.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESE.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
5ESE.DE
SPYL.DE
Сравнение 5ESE.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESE.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.25 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 11.42 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESE.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESE.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.54% | -23.27% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -7.13% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.14% | -2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -3.26% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.02% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESE.DE и SPYL.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESE.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 2.75% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.97% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.85% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.91% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 14.91% | +1.67% |
Сравнение комиссий 5ESE.DE и SPYL.DE
5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESE.DE и SPYL.DE
Ни 5ESE.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
5ESE.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for 5ESE.DE.
5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор