PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 5ESE.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESE.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

5ESE.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 5ESE.DE tracks the S&P 500 ESG Index while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 5ESE.DE returned 16.44%/yr vs 18.68%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. 5ESE.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for SPPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности 5ESE.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESE.DE показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.85%.

5ESE.DE

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
6.14%
С начала года
6.75%
1 год
18.87%
3 года*
16.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.81%
С начала года
11.85%
1 год
24.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESE.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
5ESE.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc		6.75%15.84%21.80%24.91%-21.16%2.35%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.85%4.43%32.86%26.94%-14.48%5.11%

Correlation

The correlation between 5ESE.DE and SPPY.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between 5ESE.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с 5ESE.DE:
5ESE.DE с IS31.DE5ESE.DE с SPQH.DE5ESE.DE с B500.DE5ESE.DE с SPQB.DE5ESE.DE с XY7D.DE5ESE.DE с IBCK.DE5ESE.DE с 2B7C.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

5ESE.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESE.DE
Ранг доходности на риск 5ESE.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESE.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESE.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESE.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESE.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

5ESE.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.12

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.96

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.61

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

13.81

-5.26

5ESE.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESE.DE на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESE.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 5ESE.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка 5ESE.DE за все время составила -25.54%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESE.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESE.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.54%

-33.33%

+7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.72%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-23.81%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.43%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.76%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.76%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESE.DE и SPPY.DE

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF EUR Hdg Acc (5ESE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что 5ESE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESE.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

7.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.63%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

15.46%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.47%

-0.89%

Сравнение комиссий 5ESE.DE и SPPY.DE

5ESE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPPY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESE.DE и SPPY.DE

Ни 5ESE.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

5ESE.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for SPPY.DE.

5ESE.DE tracks S&P 500 ESG Index, while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.09% for 5ESE.DE and 0.10% for SPPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESE.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор