PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с LSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с LSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and LSPX.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD) are both S&P 500 funds from Amundi tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500U.L returned 15.69%/yr vs 15.54%/yr for LSPX.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for LSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и LSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как LSPX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSPX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 10.41%, а LSPX.L немного ниже – 10.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 500U.L имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции LSPX.L немного отстают с 15.54%.

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%

LSPX.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.67%
1 год
27.88%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.92%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и LSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		10.35%17.74%25.51%27.61%-19.59%30.19%17.59%35.30%-7.60%20.88%

Correlation

The correlation between 500U.L and LSPX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.66

Over the past year, 500U.L and LSPX.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов 500U.L и LSPX.L

Секторы
500U.L
LSPX.L

Технологии

35.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

500U.L
35.6%
LSPX.L
35.6%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
LSPX.L
11.8%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
LSPX.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
LSPX.L
10.1%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
LSPX.L
8.5%

Промышленность

500U.L
8.3%
LSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
LSPX.L
4.9%

Энергетика

500U.L
3.5%
LSPX.L
3.5%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
LSPX.L
2.4%

Недвижимость

500U.L
1.9%
LSPX.L
1.9%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
LSPX.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с LSPX.L:
LSPX.L с VUAG.LLSPX.L с CSP1.LLSPX.L с XSTC.LLSPX.L с SPYLSPX.L с SPXP.LLSPX.L с VOOLSPX.L с VERG.L

Доходность на риск

500U.L vs. LSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
LSPX.L
Ранг доходности на риск LSPX.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSPX.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSPX.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSPX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c LSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LLSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.67

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.17

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.79

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. LSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSPX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и LSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LLSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

1.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и LSPX.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке LSPX.L в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и LSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LLSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.48%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.86%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.20%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.09%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-33.48%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.54%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.07%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и LSPX.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD (LSPX.L) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LLSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.51%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

7.96%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

11.07%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

15.89%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

17.24%

+1.02%

Сравнение комиссий 500U.L и LSPX.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и LSPX.L

500U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LSPX.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - D-USD		0.91%1.00%1.27%1.02%2.06%1.10%1.53%1.70%1.97%1.72%1.87%1.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500U.L and LSPX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LSPX.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LSPX.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500U.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.09% for LSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и LSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор