PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, 500U.L returned 15.69%/yr vs 9.21%/yr for IUES.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции 500U.L превзошли акции IUES.L по среднегодовой доходности: 15.69% против 9.21% соответственно.

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%8.81%-18.12%-1.19%

Correlation

The correlation between 500U.L and IUES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2015 г.

0.33

The correlation between 500U.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 500U.L и IUES.L

Секторы
500U.L
IUES.L

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
100.0%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

500U.L
35.6%
IUES.L

-

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

500U.L
8.5%
IUES.L

-

Промышленность

500U.L
8.3%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
IUES.L

-

Энергетика

500U.L
3.5%
IUES.L
100.0%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
IUES.L

-

Недвижимость

500U.L
1.9%
IUES.L

-

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

500U.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.64

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.18

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

9.97

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.32

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.31

+0.91

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и IUES.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-66.78%

+32.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.49%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-20.90%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.98%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-66.78%

+32.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-7.45%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-14.21%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.63%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и IUES.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

8.13%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

18.58%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

21.81%

-10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

26.72%

-10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

28.49%

-10.23%

Сравнение комиссий 500U.L и IUES.L

И 500U.L, и IUES.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и IUES.L

Ни 500U.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

500U.L and IUES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L and IUES.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

500U.L is categorized as S&P 500, while IUES.L is Energy Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор