PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с ACWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с ACWL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and ACWL.L (Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while ACWL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 10.74%/yr for ACWL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for ACWL.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и ACWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как ACWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500U.L показывает доходность 9.24%, а ACWL.L немного выше – 9.52%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

ACWL.L

1 день
-1.73%
1 месяц
0.71%
С начала года
9.52%
6 месяцев
10.50%
1 год
25.89%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и ACWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-3.17%
ACWL.L
Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF		9.52%22.42%17.52%21.80%-18.64%19.13%15.59%26.70%-7.71%

Correlation

The correlation between 500U.L and ACWL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between 500U.L and ACWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и ACWL.L

Секторы
500U.L
ACWL.L

Технологии

35.6%
29.3%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Промышленность

8.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
3.7%

Технологии

500U.L
35.6%
ACWL.L
29.3%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
ACWL.L
16.2%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
ACWL.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
ACWL.L
9.3%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
ACWL.L
8.1%

Промышленность

500U.L
8.3%
ACWL.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
ACWL.L
5.0%

Энергетика

500U.L
3.5%
ACWL.L
4.2%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
ACWL.L
2.6%

Недвижимость

500U.L
1.9%
ACWL.L
1.8%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
ACWL.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с ACWL.L:
ACWL.L с QQQACWL.L с BKIEACWL.L с SPPW.DEACWL.L с TNOW.LACWL.L с IVVACWL.L с SMHACWL.L с ACWU.L

Доходность на риск

500U.L vs. ACWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACWL.L
Ранг доходности на риск ACWL.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c ACWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LACWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.16

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.16

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.81

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

12.18

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. ACWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWL.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и ACWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LACWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.17

+0.74

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и ACWL.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки ACWL.L в -46.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и ACWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LACWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-46.14%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-9.16%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-17.33%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.04%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.51%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-15.69%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.12%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и ACWL.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.27%, в то время как у Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF (ACWL.L) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LACWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.45%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

9.32%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.23%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.65%

+1.52%

Сравнение комиссий 500U.L и ACWL.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и ACWL.L

Ни 500U.L, ни ACWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, 500U.L and ACWL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for ACWL.L.

500U.L is categorized as S&P 500, while ACWL.L is Global Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while ACWL.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.45% for ACWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и ACWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор