Сравнение 500P.L с INTL.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 17.23%/yr for INTL.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 49.02%.
500P.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- —
INTL.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 17.90%
- С начала года
- 49.02%
- 6 месяцев
- 46.71%
- 1 год
- 90.61%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 8.20% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 49.02% | 14.50% | 13.58% | 48.71% | -35.12% | 17.36% | 42.18% |
Correlation
The correlation between 500P.L and INTL.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between 500P.L and INTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
500P.L
INTL.L
Сравнение 500P.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500P.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.56 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 6.14 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 18.98 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500P.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 3.71 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.67 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.94 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и INTL.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки INTL.L в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -37.71% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -15.10% | +4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -33.54% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -36.92% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.88% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.99% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.90% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и INTL.L
Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 9.37% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 18.48% | -10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 24.97% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 25.61% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 26.28% | -11.21% |
Сравнение комиссий 500P.L и INTL.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и INTL.L
Ни 500P.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500P.L and INTL.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for INTL.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while INTL.L is Technology Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Franklin and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор