Сравнение 500P.L с FRXD.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 10.30% |
Correlation
The correlation between 500P.L and FRXD.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between 500P.L and FRXD.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
500P.L
FRXD.L
Сравнение 500P.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.09 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.52 | -6.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и FRXD.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -29.39% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -3.59% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -8.29% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -12.18% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -2.43% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.52% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.59% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и FRXD.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 2.73% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 7.14% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 8.95% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 11.34% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.38% | +1.65% |
Сравнение комиссий 500P.L и FRXD.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FRXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и FRXD.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
Часто задаваемые вопросы
500P.L and FRXD.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FRXD.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while FRXD.L is Europe Equities. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор