Сравнение 500P.L с FRGD.L
500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and FRGD.L (Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - 500P.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRGD.L is a Dividend fund tracking the LibertyQ Global Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 12.74%/yr vs 10.12%/yr for FRGD.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500P.L charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for FRGD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500P.L и FRGD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500P.L торгуется в GBP, в то время как FRGD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRGD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500P.L показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у FRGD.L с доходностью 12.67%.
500P.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.93%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
FRGD.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 8.55%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500P.L и FRGD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 7.24% | 7.74% | 28.94% | 23.30% | -12.86% | 34.04% | 11.40% |
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 12.67% | 6.09% | 17.44% | 5.00% | 1.39% | 20.36% | 11.92% |
Correlation
The correlation between 500P.L and FRGD.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between 500P.L and FRGD.L has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500P.L vs. FRGD.L — Ранг доходности на риск
500P.L
FRGD.L
Сравнение 500P.L c FRGD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500P.L | FRGD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.05 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 11.65 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500P.L и FRGD.L
Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки FRGD.L в -27.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и FRGD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500P.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | -27.03% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -6.18% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.32% | -14.47% | -5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -14.47% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.93% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.45% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.62% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500P.L и FRGD.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) (FRGD.L) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500P.L | FRGD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.15% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.25% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 10.06% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.18% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 14.07% | +0.96% |
Сравнение комиссий 500P.L и FRGD.L
500P.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FRGD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500P.L и FRGD.L
500P.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRGD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500P.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRGD.L Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 3.03% | 2.36% | 2.41% | 3.21% | 3.38% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
500P.L and FRGD.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500P.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500P.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for FRGD.L.
500P.L is categorized as S&P 500, while FRGD.L is Dividend. 500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while FRGD.L tracks LibertyQ Global Dividend Index-NR. Their fees differ too: 0.07% for 500P.L and 0.30% for FRGD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500P.L и FRGD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор