PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500P.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500P.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500P.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - 500P.L tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index while CSPX.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500P.L returned 14.50%/yr vs 14.94%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 500P.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500P.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500P.L показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 10.73%.

500P.L

1 день
0.21%
1 месяц
5.99%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.52%
1 год
24.77%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.50%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.97%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500P.L и CSPX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
500P.L
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF		8.20%7.74%28.94%23.30%-12.86%34.04%11.40%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.73%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%10.82%

Correlation

The correlation between 500P.L and CSPX.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г.

0.90

The correlation between 500P.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 500P.L:
500P.L с VUAG.L500P.L с 500U.L500P.L с VOO500P.L с SPPY.DE500P.L с IOO500P.L с EEUD.L500P.L с HSJP.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

500P.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500P.L
Ранг доходности на риск 500P.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500P.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500P.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500P.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500P.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500P.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500P.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500P.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.38

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.25

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.95

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

13.50

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500P.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500P.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500P.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500P.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.98

+0.11

Просадки

Сравнение просадок 500P.L и CSPX.L

Максимальная просадка 500P.L за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500P.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500P.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-25.99%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-7.22%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-21.16%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-21.16%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.21%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.29%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.13%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности 500P.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF (500P.L) составляет 2.61%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что 500P.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500P.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

3.42%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.64%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

11.96%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.39%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.37%

-1.30%

Сравнение комиссий 500P.L и CSPX.L

И 500P.L, и CSPX.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500P.L и CSPX.L

Ни 500P.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

500P.L and CSPX.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500P.L and CSPX.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

500P.L tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin and BlackRock.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500P.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор