PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с XDPP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с XDPP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and XDPP.L (Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 22.09%/yr for XDPP.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XDPP.L.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и XDPP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как XDPP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDPP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500D.L показывает доходность 10.40%, а XDPP.L немного ниже – 10.30%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDPP.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.60%
С начала года
10.30%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.94%
3 года*
22.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и XDPP.L

2026 (YTD)2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%2.54%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		10.30%17.70%25.14%26.13%1.78%

Correlation

The correlation between 500D.L and XDPP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г.

0.93

The correlation between 500D.L and XDPP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с XDPP.L:
XDPP.L с CSPX.ASXDPP.L с CSPX.LXDPP.L с VOOXDPP.L с VUAA.LXDPP.L с IUSA.LXDPP.L с CSP1.LXDPP.L с EQQQ.L

Доходность на риск

500D.L vs. XDPP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XDPP.L
Ранг доходности на риск XDPP.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDPP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDPP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDPP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDPP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDPP.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c XDPP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LXDPP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.52

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.64

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.13

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.65

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. XDPP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDPP.L равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и XDPP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LXDPP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.37

-0.59

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и XDPP.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что больше максимальной просадки XDPP.L в -18.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и XDPP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LXDPP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-18.99%

-5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.88%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.99%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.55%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.94%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и XDPP.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C (XDPP.L) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDPP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LXDPP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.95%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

11.04%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

14.83%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.83%

+1.56%

Сравнение комиссий 500D.L и XDPP.L

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XDPP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и XDPP.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как XDPP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
XDPP.L
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, 500D.L and XDPP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XDPP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDPP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.06% for XDPP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и XDPP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор