PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с IUCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с IUCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and IUCS.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - 500D.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 8.36%/yr for IUCS.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и IUCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у IUCS.L с доходностью 6.36%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUCS.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.99%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.96%
1 год
3.58%
3 года*
8.36%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и IUCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		6.36%3.96%14.33%-0.38%-0.06%5.20%

Correlation

The correlation between 500D.L and IUCS.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.34

The correlation between 500D.L and IUCS.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с IUCS.L:
IUCS.L с CSPX.LIUCS.L с IEVL.LIUCS.L с GLDIUCS.L с CSKR.LIUCS.L с IISU.LIUCS.L с XDWS.LIUCS.L с TRIP.L

Доходность на риск

500D.L vs. IUCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IUCS.L
Ранг доходности на риск IUCS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUCS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUCS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c IUCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LIUCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
0.16

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
0.32

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.04

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

0.23

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

0.49

+14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. IUCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа IUCS.L равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и IUCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LIUCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.16

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.61

+0.17

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и IUCS.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке IUCS.L в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и IUCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LIUCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-23.90%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.42%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-12.00%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-8.12%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-4.35%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.43%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и IUCS.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating (IUCS.L) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LIUCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.63%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

11.25%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

13.79%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

13.43%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.99%

+1.40%

Сравнение комиссий 500D.L и IUCS.L

И 500D.L, и IUCS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и IUCS.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IUCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
IUCS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

500D.L and IUCS.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500D.L and IUCS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

500D.L is categorized as S&P 500, while IUCS.L is Consumer Staples Equities. 500D.L tracks S&P 500 Index, while IUCS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и IUCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор