Сравнение 500D.L с I500.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) are both S&P 500 funds - 500D.L tracks the S&P 500 Index while I500.L tracks the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 22.30%/yr for I500.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for I500.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и I500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500D.L показывает доходность 10.40%, а I500.L немного ниже – 10.35%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
I500.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500D.L и I500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 10.35% | 17.82% | 25.44% | 26.37% | -18.49% | 2.12% |
Correlation
The correlation between 500D.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between 500D.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск
500D.L
I500.L
Сравнение 500D.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | I500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.46 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.23 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 13.99 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.10 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и I500.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и I500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -25.00% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -8.66% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -18.47% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -5.01% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 2.00% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и I500.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | I500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 2.57% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.89% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 10.98% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.51% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 15.51% | +0.88% |
Сравнение комиссий 500D.L и I500.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и I500.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, 500D.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.
500D.L tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.07% for I500.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и I500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор