PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 500D.L с I500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и I500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как I500.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения I500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500D.L показывает доходность 10.40%, а I500.L немного ниже – 10.35%.


500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
10 лет*

I500.L

1 день
0.11%
1 месяц
3.25%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.65%
1 год
27.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и I500.L


2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
10.35%17.82%25.44%26.37%-18.49%2.12%

Correlation

The correlation between 500D.L and I500.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.93

The correlation between 500D.L and I500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Доходность на риск

500D.L vs. I500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c I500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


500D.LI500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.23

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.99

+0.62

500D.L vs. I500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа I500.L равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и I500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


500D.LI500.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.10

-0.33

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и I500.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, примерно равная максимальной просадке I500.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и I500.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


500D.LI500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-25.00%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.66%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.47%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.54%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.01%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и I500.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с I500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


500D.LI500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

2.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.89%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.98%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.51%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

15.51%

+0.88%

Сравнение комиссий 500D.L и I500.L

500D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии I500.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и I500.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как I500.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, 500D.L and I500.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, I500.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

I500.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 500D.L.

500D.L tracks S&P 500 Index, while I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.07% for I500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и I500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор