PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBQ.DE с 6TVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBQ.DE с 6TVM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - 4UBQ.DE tracks the S&P 500 ESG while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBQ.DE returned 14.96%/yr vs 14.11%/yr for 6TVM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 4UBQ.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBQ.DE и 6TVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBQ.DE показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у 6TVM.DE с доходностью 10.96%.

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.09%
С начала года
12.38%
6 месяцев
12.79%
1 год
29.46%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.96%
10 лет*
—

6TVM.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.30%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.27%
1 год
25.06%
3 года*
19.11%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBQ.DE и 6TVM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.38%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%3.13%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.96%4.87%32.69%22.58%-14.12%41.00%4.69%

Correlation

The correlation between 4UBQ.DE and 6TVM.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between 4UBQ.DE and 6TVM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L
Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с LYY0.DE

Доходность на риск

4UBQ.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBQ.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBQ.DE6TVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.09

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.86

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

3.51

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

12.39

+4.00

4UBQ.DE vs. 6TVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBQ.DE на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6TVM.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBQ.DE и 6TVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBQ.DE и 6TVM.DE

Максимальная просадка 4UBQ.DE за все время составила -23.35%, примерно равная максимальной просадке 6TVM.DE в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBQ.DE и 6TVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBQ.DE6TVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-23.37%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.10%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.35%

-23.37%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-23.37%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.91%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-4.02%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBQ.DE и 6TVM.DE

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) имеют волатильность 3.37% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBQ.DE6TVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.35%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.02%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.94%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.26%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

15.23%

+0.26%

Сравнение комиссий 4UBQ.DE и 6TVM.DE

4UBQ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBQ.DE и 6TVM.DE

4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.90%1.00%1.28%1.03%2.12%1.08%0.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 4UBQ.DE and 6TVM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for 4UBQ.DE.

4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG, while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for 4UBQ.DE and 0.05% for 6TVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBQ.DE и 6TVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор