Сравнение 4UBI.DE с D6RQ.DE
4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 17.54%/yr for D6RQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for D6RQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBI.DE и D6RQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, а D6RQ.DE немного выше – 14.41%.
4UBI.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и D6RQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 14.39% | -1.05% | 26.19% | 28.05% | -21.21% | 43.58% | 11.37% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
Correlation
The correlation between 4UBI.DE and D6RQ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.92 |
The correlation between 4UBI.DE and D6RQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBI.DE vs. D6RQ.DE — Ранг доходности на риск
4UBI.DE
D6RQ.DE
Сравнение 4UBI.DE c D6RQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBI.DE | D6RQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.69 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 7.85 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBI.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.23 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.97 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBI.DE и D6RQ.DE
Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки D6RQ.DE в -27.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и D6RQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBI.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -27.29% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.21% | -12.28% | -7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.63% | -27.29% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.63% | -27.29% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -0.84% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -5.82% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.22% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBI.DE и D6RQ.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) имеют волатильность 3.91% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBI.DE | D6RQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.06% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 10.35% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 14.84% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.79% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 17.56% | +1.26% |
Сравнение комиссий 4UBI.DE и D6RQ.DE
4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии D6RQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBI.DE и D6RQ.DE
4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBI.DE UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
4UBI.DE and D6RQ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.
4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select. They also come from different issuers: UBS and Deka. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.25% for D6RQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и D6RQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор