Сравнение 4UBF.DE с QDVL.DE
4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) and QDVL.DE (iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - 4UBF.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable while QDVL.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBF.DE returned -0.23%/yr vs 1.61%/yr for QDVL.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBF.DE charges 0.13%/yr vs 0.12%/yr for QDVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBF.DE и QDVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 4UBF.DE показывает доходность 0.73%, а QDVL.DE немного выше – 0.74%.
4UBF.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.23%
- 10 лет*
- —
QDVL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение доходности по годам 4UBF.DE и QDVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.73% | 3.23% | 4.51% | 8.22% | -15.67% | -0.28% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 0.74% | 2.81% | 4.24% | 4.30% | -3.63% | -0.26% |
Correlation
The correlation between 4UBF.DE and QDVL.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between 4UBF.DE and QDVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBF.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск
4UBF.DE
QDVL.DE
Сравнение 4UBF.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBF.DE | QDVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.08 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.99 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBF.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.65 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.01 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.32 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBF.DE и QDVL.DE
Максимальная просадка 4UBF.DE за все время составила -19.99%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBF.DE и QDVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBF.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.99% | -8.22% | -11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.93% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -0.93% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -4.90% | -15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.01% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -0.71% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.22% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBF.DE и QDVL.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что 4UBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBF.DE | QDVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.34% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.02% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 1.18% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 1.58% | +3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 2.86% | +2.16% |
Сравнение комиссий 4UBF.DE и QDVL.DE
4UBF.DE берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBF.DE и QDVL.DE
4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBF.DE UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVL.DE iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.91% | 3.04% | 2.95% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.27% | 0.13% | 0.12% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
4UBF.DE and QDVL.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.13% for 4UBF.DE.
4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable, while QDVL.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.13% for 4UBF.DE and 0.12% for QDVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBF.DE и QDVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор