PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 13.36% против 0.70% соответственно.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

4GLD.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
8.94

-7.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
21.24

-19.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

4.27

-3.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

69.36

-67.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

316.53

-311.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

8.94

-7.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

7.54

-6.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

1.78

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.09

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и XEON.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-3.71%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-0.03%

-16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-0.08%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-0.71%

-15.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-3.25%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-0.01%

-14.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-0.92%

-10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

0.01%

+6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и XEON.DE

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

0.04%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

0.16%

+19.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

0.22%

+22.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

0.25%

+15.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

0.39%

+13.98%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и XEON.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и XEON.DE

Ни 4GLD.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while XEON.DE is Bank Loan. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Xtrackers. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор