PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с 3SPY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с 3SPY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 37.89%/yr for 3SPY.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3XLE.L charges 0.75%/yr vs 0.01%/yr for 3SPY.L.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 3SPY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3XLE.L торгуется в GBp, в то время как 3SPY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3SPY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у 3SPY.L с доходностью 24.55%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

3SPY.L

1 день
-0.24%
1 месяц
14.55%
С начала года
24.55%
6 месяцев
22.90%
1 год
73.41%
3 года*
37.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 3SPY.L

2026 (YTD)2025202420232022
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%-20.34%
3SPY.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities		24.55%4.37%66.60%50.33%-39.40%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and 3SPY.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2022 г.

0.20

The correlation between 3XLE.L and 3SPY.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L
Часто сравнивают с 3SPY.L:
3SPY.L с XS2D.L3SPY.L с 3GOO.L3SPY.L с 3USL.L3SPY.L с AMD3.L3SPY.L с 3AMZ.L3SPY.L с 3AMD.L3SPY.L с 3NVD.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. 3SPY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
3SPY.L
Ранг доходности на риск 3SPY.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SPY.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SPY.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SPY.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SPY.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SPY.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 3SPY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.L3SPY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.34

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.78

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

3.55

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. 3SPY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 3SPY.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 3SPY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.L3SPY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.34

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.36

-0.02

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 3SPY.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что больше максимальной просадки 3SPY.L в -58.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 3SPY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.L3SPY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-58.02%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-41.04%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-58.02%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-8.07%

-23.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-20.56%

-24.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

20.61%

-6.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 3SPY.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3SPY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.L3SPY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

8.78%

+16.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

23.24%

+34.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

54.61%

+12.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

51.38%

+30.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

51.38%

+30.81%

Сравнение комиссий 3XLE.L и 3SPY.L

3XLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии 3SPY.L в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 3SPY.L

Ни 3XLE.L, ни 3SPY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and 3SPY.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.75% for 3XLE.L.

Their fees differ too: 0.75% for 3XLE.L and 0.01% for 3SPY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 3SPY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор