PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3XLE.L с 2FB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3XLE.L с 2FB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3XLE.L is actively managed, while 2FB.L is passively managed. Over the past 3 years, 3XLE.L returned 14.74%/yr vs 38.40%/yr for 2FB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3XLE.L и 2FB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3XLE.L показывает доходность 97.09%, что значительно выше, чем у 2FB.L с доходностью -16.41%.

3XLE.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
97.09%
6 месяцев
82.88%
1 год
133.33%
3 года*
14.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

2FB.L

1 день
7.11%
1 месяц
11.12%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-17.80%
1 год
-28.39%
3 года*
38.40%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3XLE.L и 2FB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		97.09%-17.73%-12.65%-29.34%191.33%-3.39%
2FB.L
Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP		-16.41%-8.57%128.56%597.14%-92.16%-1.79%

Correlation

The correlation between 3XLE.L and 2FB.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.04

The correlation between 3XLE.L and 2FB.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP

Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с 3CON.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L
Часто сравнивают с 2FB.L:
2FB.L с 2GOO.L2FB.L с 3KOR.L2FB.L с 3XFE.L2FB.L с 3VT.L2FB.L с TSLI.L2FB.L с MSTI.L2FB.L с 3NIE.L

Доходность на риск

3XLE.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
2FB.L
Ранг доходности на риск 2FB.L: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2FB.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2FB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3XLE.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3XLE.L2FB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.43

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
-0.24

+2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.47

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

-0.87

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3XLE.L vs. 2FB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3XLE.L на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа 2FB.L равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3XLE.L и 2FB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3XLE.L2FB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.43

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок 3XLE.L и 2FB.L

Максимальная просадка 3XLE.L за все время составила -74.89%, что меньше максимальной просадки 2FB.L в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3XLE.L и 2FB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3XLE.L2FB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.89%

-96.13%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-60.32%

+21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.05%

-63.66%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-96.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-49.57%

+17.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.06%

-39.73%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.33%

32.69%

-18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 3XLE.L и 2FB.L

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.44% по сравнению с Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) с волатильностью 15.00%. Это указывает на то, что 3XLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3XLE.L2FB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.44%

15.00%

+10.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.73%

51.06%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.92%

66.69%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.19%

83.82%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.19%

78.67%

+3.52%

Сравнение комиссий 3XLE.L и 2FB.L

И 3XLE.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3XLE.L и 2FB.L

Ни 3XLE.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3XLE.L and 2FB.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3XLE.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3XLE.L и 2FB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор