Сравнение 3VT.L с 2FB.L
3VT.L (Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP) and 2FB.L (Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3VT.L is actively managed, while 2FB.L is passively managed. Over the past 3 years, 3VT.L returned 36.65%/yr vs 38.40%/yr for 2FB.L. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3VT.L и 2FB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3VT.L показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у 2FB.L с доходностью -16.41%.
3VT.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 11.76%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 36.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2FB.L
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- -16.41%
- 6 месяцев
- -17.80%
- 1 год
- -28.39%
- 3 года*
- 38.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3VT.L и 2FB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3VT.L Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP | 27.35% | 28.59% | 32.38% | 43.18% | -49.57% | 0.00% |
2FB.L Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP | -16.41% | -8.57% | 128.56% | 597.14% | -92.16% | 6.98% |
Correlation
The correlation between 3VT.L and 2FB.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between 3VT.L and 2FB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3VT.L vs. 2FB.L — Ранг доходности на риск
3VT.L
2FB.L
Сравнение 3VT.L c 2FB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) и Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3VT.L | 2FB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.47 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | -0.87 | +11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3VT.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -0.43 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.08 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок 3VT.L и 2FB.L
Максимальная просадка 3VT.L за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки 2FB.L в -96.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3VT.L и 2FB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3VT.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -96.13% | +37.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.47% | -60.32% | +33.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.37% | -63.66% | +17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -49.57% | +47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.21% | -39.73% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 32.69% | -25.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3VT.L и 2FB.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Total World ETP Securities GBP (3VT.L) составляет 10.51%, в то время как у Leverage Shares 2x Facebook ETC A GBP (2FB.L) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что 3VT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 2FB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3VT.L | 2FB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.51% | 15.00% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 51.06% | -22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 66.69% | -30.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 83.82% | -35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 78.67% | -30.84% |
Сравнение комиссий 3VT.L и 2FB.L
И 3VT.L, и 2FB.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3VT.L и 2FB.L
Ни 3VT.L, ни 2FB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3VT.L and 2FB.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3VT.L and 2FB.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3VT.L и 2FB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор