Сравнение 3TSM.L с MSTI.L
3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) and MSTI.L (IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP) are both exchange-traded funds - 3TSM.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index, while MSTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3TSM.L is passively managed, while MSTI.L is actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 3TSM.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for MSTI.L.
Доходность
Сравнение доходности 3TSM.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3TSM.L показывает доходность 149.88%, что значительно выше, чем у MSTI.L с доходностью -55.10%.
3TSM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 41.02%
- С начала года
- 149.88%
- 6 месяцев
- 166.79%
- 1 год
- 543.00%
- 3 года*
- 150.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTI.L
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -36.16%
- С начала года
- -55.10%
- 6 месяцев
- -60.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3TSM.L и MSTI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3TSM.L Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities | 149.88% | 90.96% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | -55.10% | -61.38% |
Correlation
The correlation between 3TSM.L and MSTI.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSM.L vs. MSTI.L — Ранг доходности на риск
3TSM.L
MSTI.L
Сравнение 3TSM.L c MSTI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSM.L | MSTI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSM.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -1.36 | +1.72 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSM.L и MSTI.L
Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки MSTI.L в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и MSTI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSM.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -85.28% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -85.28% | +85.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.66% | -52.74% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSM.L и MSTI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSM.L | MSTI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.51% | 62.48% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.35% | 62.48% | +51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.35% | 62.48% | +51.87% |
Сравнение комиссий 3TSM.L и MSTI.L
3TSM.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MSTI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSM.L и MSTI.L
3TSM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3TSM.L Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
MSTI.L IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP | 1.50% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
3TSM.L and MSTI.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSM.L.
3TSM.L is categorized as Leveraged Equities, while MSTI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3TSM.L and 0.55% for MSTI.L.
Подберите оптимальное распределение для 3TSM.L и MSTI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор