Сравнение 3TSM.L с 3MST.L
3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3TSM.L returned 543.00% vs -99.29% for 3MST.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3TSM.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3TSM.L показывает доходность 149.88%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -78.63%.
3TSM.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 41.02%
- С начала года
- 149.88%
- 6 месяцев
- 166.79%
- 1 год
- 543.00%
- 3 года*
- 150.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- -8.62%
- 1 месяц
- -71.71%
- С начала года
- -78.63%
- 6 месяцев
- -88.77%
- 1 год
- -99.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3TSM.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3TSM.L Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities | 149.88% | 60.55% | 18.77% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.63% | -98.41% | 164.28% |
Correlation
The correlation between 3TSM.L and 3MST.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSM.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3TSM.L
3MST.L
Сравнение 3TSM.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSM.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.78 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.56 | -1.00 | +12.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.54 | -1.21 | +34.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSM.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | -0.50 | +5.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.40 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSM.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSM.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.59% | -99.94% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.56% | -99.53% | +52.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.94% | +99.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.66% | -85.39% | +29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 82.32% | -66.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSM.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) составляет 37.09%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 61.01%. Это указывает на то, что 3TSM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSM.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.09% | 61.01% | -23.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.74% | 160.17% | -82.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.51% | 198.97% | -93.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.35% | 236.29% | -121.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.35% | 236.29% | -121.94% |
Сравнение комиссий 3TSM.L и 3MST.L
И 3TSM.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSM.L и 3MST.L
Ни 3TSM.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSM.L and 3MST.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3TSM.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 3TSM.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор