PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3TSM.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3TSM.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3TSM.L (Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3TSM.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSM Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3TSM.L returned 150.80%/yr vs 0.27%/yr for 3BP.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3TSM.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3TSM.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3TSM.L показывает доходность 149.88%, что значительно выше, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

3TSM.L

1 день
3.09%
1 месяц
41.02%
С начала года
149.88%
6 месяцев
166.79%
1 год
543.00%
3 года*
150.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
74.88%
6 месяцев
38.48%
1 год
166.38%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3TSM.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3TSM.L
Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities		149.88%60.55%288.94%90.51%-85.22%6.05%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-50.82%-10.77%42.43%3.94%

Correlation

The correlation between 3TSM.L and 3BP.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.12

The correlation between 3TSM.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3TSM.L и 3BP.L

Секторы
3TSM.L
3BP.L

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

3TSM.L
100.0%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3TSM.L

-

3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3TSM.L

-

3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3TSM.L

-

3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3TSM.L

-

3BP.L

-

Энергетика

3TSM.L

-

3BP.L
100.0%

Финансовые услуги

3TSM.L

-

3BP.L

-

Здравоохранение

3TSM.L

-

3BP.L

-

Промышленность

3TSM.L

-

3BP.L

-

Недвижимость

3TSM.L

-

3BP.L

-

Коммунальные услуги

3TSM.L

-

3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3TSM.L:
3TSM.L с HNSC.L3TSM.L с 2MSF.L3TSM.L с 3CON.L3TSM.L с SPY3TSM.L с 3NFE.L3TSM.L с 3AMZ.L3TSM.L с 3APE.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3TSM.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3TSM.L
Ранг доходности на риск 3TSM.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3TSM.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3TSM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3TSM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3TSM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3TSM.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3TSM.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3TSM.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.12
1.94

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.27

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.56

4.27

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.54

12.08

+21.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3TSM.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3TSM.L на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3TSM.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3TSM.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

1.94

+3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.05

+0.31

Просадки

Сравнение просадок 3TSM.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3TSM.L за все время составила -93.59%, что больше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSM.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3TSM.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.59%

-84.47%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.56%

-38.72%

-7.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.95%

-81.57%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.58%

+40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-42.98%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

13.72%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 3TSM.L и 3BP.L

Leverage Shares 3x Long Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities (3TSM.L) имеет более высокую волатильность в 37.09% по сравнению с Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) с волатильностью 29.35%. Это указывает на то, что 3TSM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3TSM.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.09%

29.35%

+7.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.74%

74.35%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

105.51%

85.23%

+20.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.35%

91.80%

+22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.35%

92.16%

+22.19%

Сравнение комиссий 3TSM.L и 3BP.L

И 3TSM.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3TSM.L и 3BP.L

Ни 3TSM.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3TSM.L and 3BP.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3TSM.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3TSM.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSM Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3TSM.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор