Сравнение 3TSL.L с LUK2.L
3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3TSL.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index while LUK2.L tracks the FTSE 100 Daily Leveraged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3TSL.L returned 23.52%/yr vs 17.31%/yr for LUK2.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. 3TSL.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3TSL.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3TSL.L показывает доходность -60.78%, что значительно ниже, чем у LUK2.L с доходностью 12.85%.
3TSL.L
- 1 день
- -10.64%
- 1 месяц
- -22.25%
- 6 месяцев
- -55.36%
- С начала года
- -60.78%
- 1 год
- -23.91%
- 3 года*
- 117.24%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- —
LUK2.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 36.06%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам 3TSL.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -60.78% | -71.66% | 25.48% | 51,227.74% | -98.76% | 39.38% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.85% | 43.73% | 9.81% | 6.59% | 3.75% | 22.22% |
Correlation
The correlation between 3TSL.L and LUK2.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSL.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
3TSL.L
LUK2.L
Сравнение 3TSL.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3TSL.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.94 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 5.67 | -6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3TSL.L и LUK2.L
Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.59%, что больше максимальной просадки LUK2.L в -58.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSL.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.59% | -58.84% | -40.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -18.55% | -53.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -25.42% | -69.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | -25.42% | -74.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.94% | -6.16% | -86.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.30% | -10.67% | -64.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.35% | 6.34% | +35.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSL.L и LUK2.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) имеет более высокую волатильность в 48.76% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSL.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.76% | 5.83% | +42.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.57% | 19.66% | +71.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.61% | 22.62% | +108.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,984.45% | 25.60% | +7,958.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,725.47% | 29.65% | +7,695.82% |
Сравнение комиссий 3TSL.L и LUK2.L
3TSL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSL.L и LUK2.L
Ни 3TSL.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSL.L and LUK2.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LUK2.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LUK2.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3TSL.L.
3TSL.L tracks iSTOXX Leveraged 3x TSLA Index, while LUK2.L tracks FTSE 100 Daily Leveraged Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3TSL.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор