Сравнение 3TSL.L с 2BRE.L
3TSL.L (Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX) and 2BRE.L (Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3TSL.L is passively managed, while 2BRE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3TSL.L returned -41.39%/yr vs 11.48%/yr for 2BRE.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3TSL.L и 2BRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3TSL.L торгуется в GBp, в то время как 2BRE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2BRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3TSL.L показывает доходность -39.07%, что значительно ниже, чем у 2BRE.L с доходностью -14.52%.
3TSL.L
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 15.62%
- С начала года
- -39.07%
- 6 месяцев
- -39.62%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -50.68%
- 10 лет*
- —
2BRE.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -15.17%
- 1 год
- -16.43%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3TSL.L и 2BRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3TSL.L Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX | -39.07% | -71.66% | 25.48% | 217.46% | -99.04% | 36.30% |
2BRE.L Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR | -14.53% | 0.18% | 48.08% | 15.89% | 8.81% | -1.09% |
Correlation
The correlation between 3TSL.L and 2BRE.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between 3TSL.L and 2BRE.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3TSL.L vs. 2BRE.L — Ранг доходности на риск
3TSL.L
2BRE.L
Сравнение 3TSL.L c 2BRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) и Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3TSL.L | 2BRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | -0.69 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.41 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3TSL.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.58 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.32 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок 3TSL.L и 2BRE.L
Максимальная просадка 3TSL.L за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки 2BRE.L в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3TSL.L и 2BRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3TSL.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -39.82% | -60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.97% | -23.79% | -48.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.49% | -37.53% | -57.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.66% | -34.90% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.00% | -17.53% | -68.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.56% | 11.66% | +25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3TSL.L и 2BRE.L
Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities GBX (3TSL.L) имеет более высокую волатильность в 39.32% по сравнению с Leverage Shares 2x Long Berkshire Hathaway (BRK-B) ETC EUR (2BRE.L) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что 3TSL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2BRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3TSL.L | 2BRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.32% | 7.52% | +31.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.02% | 20.87% | +64.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 28.31% | +108.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.96% | 37.23% | +128.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.80% | 37.23% | +128.57% |
Сравнение комиссий 3TSL.L и 2BRE.L
И 3TSL.L, и 2BRE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3TSL.L и 2BRE.L
Ни 3TSL.L, ни 2BRE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3TSL.L and 2BRE.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3TSL.L and 2BRE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3TSL.L и 2BRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор