PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с VNRA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с VNRA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VNRA.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while VNRA.DE tracks the FTSE North America. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 14.10%/yr for VNRA.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for VNRA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и VNRA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у VNRA.DE с доходностью 11.60%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

VNRA.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.60%
1 год
21.42%
3 года*
19.61%
5 лет*
14.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и VNRA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%8.32%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		11.60%5.72%33.35%24.31%-13.97%39.73%8.72%-3.11%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and VNRA.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.82

The correlation between 3SUR.DE and VNRA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с VNRA.DE:
VNRA.DE с VUAA.DEVNRA.DE с VTVNRA.DE с VTIVNRA.DE с XMEU.LVNRA.DE с GOVD.LVNRA.DE с VUAG.LVNRA.DE с URTH

Доходность на риск

3SUR.DE vs. VNRA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VNRA.DE
Ранг доходности на риск VNRA.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRA.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRA.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c VNRA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DEVNRA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.85

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.54

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.99

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

10.52

-3.75

3SUR.DE vs. VNRA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VNRA.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и VNRA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и VNRA.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке VNRA.DE в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и VNRA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DEVNRA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-34.48%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.14%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-23.07%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-23.07%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.28%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-5.06%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.03%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и VNRA.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating (VNRA.DE) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DEVNRA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.96%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.73%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

11.72%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.26%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.75%

+0.02%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и VNRA.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VNRA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и VNRA.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как VNRA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%
VNRA.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.26%0.98%1.24%1.45%0.73%0.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and VNRA.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VNRA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for 3SUR.DE.

3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while VNRA.DE tracks FTSE North America. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.10% for VNRA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и VNRA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор