PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3SUR.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUR.DE с USCP.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3SUR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and USCP.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - 3SUR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index while USCP.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUR.DE returned 7.70%/yr vs 9.99%/yr for USCP.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUR.DE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for USCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUR.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUR.DE показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у USCP.DE с доходностью 7.15%.

3SUR.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.84%
6 месяцев
8.46%
С начала года
10.71%
1 год
16.59%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.05%
1 месяц
4.48%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.15%
1 год
11.12%
3 года*
11.07%
5 лет*
9.99%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUR.DE и USCP.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		10.71%9.40%11.63%20.98%-22.39%31.13%22.49%28.86%-9.69%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		7.15%-3.26%22.70%25.56%-10.80%38.73%7.54%33.98%-6.65%

Correlation

The correlation between 3SUR.DE and USCP.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

0.76

Over the past year, the correlation between 3SUR.DE and USCP.DE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с 3SUR.DE:
3SUR.DE с ETLS.DE3SUR.DE с QDVE.DE3SUR.DE с SEC0.DE3SUR.DE с FLXU.DE3SUR.DE с QDVB.DE3SUR.DE с ISPA.DE3SUR.DE с QDVR.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с UBUR.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с SADU.DE

Доходность на риск

3SUR.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUR.DE
Ранг доходности на риск 3SUR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUR.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUR.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUR.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUR.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUR.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3SUR.DEUSCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.13

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.59

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.57

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

4.68

+2.09

3SUR.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUR.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCP.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUR.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3SUR.DE и USCP.DE

Максимальная просадка 3SUR.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUR.DE и USCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUR.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-34.80%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.04%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.15%

-19.22%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.69%

-19.22%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.92%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.88%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.37%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUR.DE и USCP.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (3SUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что 3SUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUR.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.91%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

7.47%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

10.03%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

14.49%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.10%

+1.67%

Сравнение комиссий 3SUR.DE и USCP.DE

3SUR.DE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUR.DE и USCP.DE

Дивидендная доходность 3SUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как USCP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
3SUR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.90%0.91%1.11%1.24%1.42%0.94%0.95%1.19%0.60%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUR.DE and USCP.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUR.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUR.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for USCP.DE.

3SUR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (EUR Hedged) Index, while USCP.DE tracks Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.23% for 3SUR.DE and 0.65% for USCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUR.DE и USCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор