PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с XUCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с XUCS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and XUCS.DE (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) are both Consumer Staples Equities funds - 3SUE.DE tracks the MSCI World Consumer Staples while XUCS.DE tracks the MSCI USA Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUE.DE returned 3.31%/yr vs 8.14%/yr for XUCS.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XUCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и XUCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XUCS.DE с доходностью 7.99%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

XUCS.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.87%
С начала года
7.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.55%
3 года*
5.59%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и XUCS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%22.84%-0.67%3.33%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.99%-7.97%21.47%-1.77%5.50%27.57%-0.49%3.31%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and XUCS.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.89

The correlation between 3SUE.DE and XUCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с VOO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с XUCS.DE:
XUCS.DE с QDVK.DEXUCS.DE с QQQXUCS.DE с DXSK.DEXUCS.DE с 36BB.DEXUCS.DE с 2B7D.DEXUCS.DE с 6TVL.DEXUCS.DE с XZEC.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. XUCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
XUCS.DE
Ранг доходности на риск XUCS.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUCS.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUCS.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c XUCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DEXUCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.07

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.20

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.02

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.12

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.23

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. XUCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа XUCS.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и XUCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DEXUCS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.28

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и XUCS.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, примерно равная максимальной просадке XUCS.DE в -23.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и XUCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DEXUCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-23.46%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.36%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-15.64%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

-15.64%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-7.31%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.50%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.17%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и XUCS.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.88%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XUCS.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUCS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DEXUCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

6.10%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.47%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.08%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

13.41%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

14.50%

-1.41%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и XUCS.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XUCS.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и XUCS.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XUCS.DE в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%0.00%
XUCS.DE
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.94%2.17%2.09%3.35%3.11%1.88%3.02%2.37%0.78%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and XUCS.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUCS.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUCS.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for 3SUE.DE.

3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while XUCS.DE tracks MSCI USA Consumer Staples. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.12% for XUCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и XUCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор