PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUE.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUE.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUE.DE (iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 3SUE.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI World Consumer Staples, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3SUE.DE returned 0.49%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. 3SUE.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUE.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

3SUE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.36%
1 год
-3.57%
3 года*
0.49%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUE.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		0.62%-6.04%9.20%-0.30%0.12%10.77%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between 3SUE.DE and SEC0.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.13

The correlation between 3SUE.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 3SUE.DE:
3SUE.DE с ADM3SUE.DE с GIS3SUE.DE с KO3SUE.DE с SPY3SUE.DE с VOO3SUE.DE с 36BB.DE3SUE.DE с 6TVL.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

3SUE.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUE.DE
Ранг доходности на риск 3SUE.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUE.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUE.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUE.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUE.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
5.89

-6.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
5.86

-6.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.75

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

14.81

-15.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

52.61

-53.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUE.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUE.DE на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUE.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUE.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

5.89

-6.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.17

-0.86

Просадки

Сравнение просадок 3SUE.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка 3SUE.DE за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUE.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUE.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.98%

-39.35%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-12.90%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-39.35%

+26.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.63%

-2.85%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.85%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

3.64%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUE.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist (3SUE.DE) составляет 4.88%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что 3SUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUE.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

13.13%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

25.14%

-15.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

32.42%

-20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

29.95%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

29.95%

-16.86%

Сравнение комиссий 3SUE.DE и SEC0.DE

3SUE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUE.DE и SEC0.DE

Дивидендная доходность 3SUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
3SUE.DE
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD Dist		2.62%2.64%2.63%2.44%2.21%2.43%3.30%0.40%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3SUE.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3SUE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SUE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

3SUE.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. 3SUE.DE tracks MSCI World Consumer Staples, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.18% for 3SUE.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUE.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор