Сравнение 3SPY.L с LUK2.L
3SPY.L (Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities) and LUK2.L (L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both Leveraged Equities funds. 3SPY.L is actively managed, while LUK2.L is passively managed. Over the past 3 years, 3SPY.L returned 35.62%/yr vs 25.34%/yr for LUK2.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SPY.L charges 0.01%/yr vs 0.50%/yr for LUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SPY.L и LUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3SPY.L торгуется в USD, в то время как LUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3SPY.L показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у LUK2.L с доходностью 12.79%.
3SPY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.42%
- С начала года
- 20.52%
- 1 год
- 45.16%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUK2.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам 3SPY.L и LUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3SPY.L Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | 20.52% | 12.38% | 63.74% | 58.23% | -41.50% |
LUK2.L L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | 12.79% | 54.57% | 7.98% | 12.21% | -4.57% |
Correlation
The correlation between 3SPY.L and LUK2.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between 3SPY.L and LUK2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SPY.L vs. LUK2.L — Ранг доходности на риск
3SPY.L
LUK2.L
Сравнение 3SPY.L c LUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) и L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3SPY.L | LUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.92 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 5.46 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3SPY.L и LUK2.L
Максимальная просадка 3SPY.L за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки LUK2.L в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SPY.L и LUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SPY.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -64.37% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -18.89% | -22.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -25.12% | -31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.38% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.00% | -13.04% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.52% | 6.65% | +13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SPY.L и LUK2.L
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities (3SPY.L) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с L&G FTSE 100 Leveraged (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (LUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 3SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SPY.L | LUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.99% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.72% | 20.97% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.53% | 24.17% | +31.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.54% | 28.28% | +23.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 31.33% | +20.21% |
Сравнение комиссий 3SPY.L и LUK2.L
3SPY.L берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LUK2.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SPY.L и LUK2.L
Ни 3SPY.L, ни LUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3SPY.L and LUK2.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SPY.L is cheaper at 0.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SPY.L is cheaper with a 0.01% expense ratio, compared with 0.50% for LUK2.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and L&G. Their fees differ too: 0.01% for 3SPY.L and 0.50% for LUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SPY.L и LUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор