Сравнение 3SIL.L с ISLN.L
3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both Silver funds - 3SIL.L tracks the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x) while ISLN.L tracks the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3SIL.L returned -1.65%/yr vs 15.84%/yr for ISLN.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 0.20%/yr for ISLN.L.
Доходность
Сравнение доходности 3SIL.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 2.87%. За последние 10 лет акции 3SIL.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: -1.65% против 15.84% соответственно.
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -58.34%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- 117.10%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- -1.65%
ISLN.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 26.48%
- 1 год
- 106.40%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам 3SIL.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.34% | 692.77% | 16.75% | -30.27% | -22.02% | -53.86% | 43.62% | 27.24% | -36.45% | -5.75% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 2.87% | 147.59% | 21.12% | -0.77% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.35% | -8.76% | 3.68% |
Correlation
The correlation between 3SIL.L and ISLN.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.98 |
The correlation between 3SIL.L and ISLN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SIL.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
3SIL.L
ISLN.L
Сравнение 3SIL.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SIL.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.78 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 6.08 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SIL.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.51 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.12 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок 3SIL.L и ISLN.L
Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SIL.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -76.63% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | -40.67% | -48.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | -40.67% | -48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.36% | -40.67% | -48.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | -42.90% | -49.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -35.25% | -60.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.34% | -54.28% | -40.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.22% | 18.63% | +30.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SIL.L и ISLN.L
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 55.89% по сравнению с iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SIL.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.89% | 17.61% | +38.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.25% | 54.22% | +125.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.29% | 56.90% | +117.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 35.49% | +74.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 30.92% | +64.53% |
Сравнение комиссий 3SIL.L и ISLN.L
3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISLN.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SIL.L и ISLN.L
Ни 3SIL.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, 3SIL.L and ISLN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ISLN.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISLN.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.99% for 3SIL.L.
3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while ISLN.L tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 0.20% for ISLN.L.
Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор