PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3PYE.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3PYE.L с GLDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3PYE.L (Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3PYE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x PYPL Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3PYE.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, 3PYE.L returned -89.69% vs 25.15% for GLDI.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. 3PYE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3PYE.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3PYE.L торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3PYE.L показывает доходность -72.82%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 0.34%.

3PYE.L

1 день
3.82%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-72.82%
6 месяцев
-76.55%
1 год
-89.69%
3 года*
-64.71%
5 лет*
-84.33%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.35%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3PYE.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
3PYE.L
Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR		-72.82%-85.07%137.77%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		0.34%41.93%11.33%

Correlation

The correlation between 3PYE.L and GLDI.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с 3PYE.L:
3PYE.L с 3MSE.L3PYE.L с 3XFE.L3PYE.L с 3QQQ.L3PYE.L с AMD3.L3PYE.L с 3PLT.L3PYE.L с 3TSM.L3PYE.L с 3VT.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

3PYE.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3PYE.L
Ранг доходности на риск 3PYE.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3PYE.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3PYE.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3PYE.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3PYE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3PYE.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3PYE.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3PYE.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.15

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.56
1.53

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.23

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.54

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

3.92

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3PYE.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3PYE.L на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3PYE.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3PYE.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.15

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

1.51

-2.20

Просадки

Сравнение просадок 3PYE.L и GLDI.L

Максимальная просадка 3PYE.L за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3PYE.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3PYE.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-15.92%

-84.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-92.47%

-15.92%

-76.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-100.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-14.54%

-85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.29%

-3.16%

-86.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.77%

6.28%

+57.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 3PYE.L и GLDI.L

Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR (3PYE.L) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что 3PYE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3PYE.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.34%

4.19%

+18.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.55%

18.04%

+90.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.23%

21.35%

+93.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

121.21%

18.53%

+102.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.95%

18.53%

+101.42%

Сравнение комиссий 3PYE.L и GLDI.L

3PYE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3PYE.L и GLDI.L

3PYE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

ПозицияTTM20252024
3PYE.L
Leverage Shares 3x PayPal ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%

Часто задаваемые вопросы

3PYE.L and GLDI.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3PYE.L.

3PYE.L is categorized as Leveraged Equities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3PYE.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3PYE.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор