Сравнение 3NVD.L с XS2D.L
3NVD.L (Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP) and XS2D.L (Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C) are both Leveraged Equities funds - 3NVD.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index while XS2D.L tracks the S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3NVD.L returned 82.55%/yr vs 21.70%/yr for XS2D.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3NVD.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XS2D.L.
Доходность
Сравнение доходности 3NVD.L и XS2D.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3NVD.L торгуется в GBp, в то время как XS2D.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS2D.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3NVD.L показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у XS2D.L с доходностью 19.09%.
3NVD.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 112.10%
- 3 года*
- 134.91%
- 5 лет*
- 82.55%
- 10 лет*
- —
XS2D.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 54.58%
- 3 года*
- 34.86%
- 5 лет*
- 21.70%
- 10 лет*
- 25.23%
Сравнение доходности по годам 3NVD.L и XS2D.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NVD.L Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP | 21.43% | -12.14% | 735.89% | 1,729.24% | -96.41% | 536.91% | 65.07% |
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | 19.09% | 17.56% | 48.20% | 41.43% | -31.85% | 64.57% | 31.55% |
Correlation
The correlation between 3NVD.L and XS2D.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between 3NVD.L and XS2D.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов 3NVD.L и XS2D.L
Секторы
3NVD.L
XS2D.L
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
3NVD.L
XS2D.L
Сырьевые материалы
3NVD.L
-
XS2D.L
-
Коммуникационные услуги
3NVD.L
-
XS2D.L
Потребительский циклический сектор
3NVD.L
-
XS2D.L
Потребительский защитный сектор
3NVD.L
-
XS2D.L
Энергетика
3NVD.L
-
XS2D.L
-
Финансовые услуги
3NVD.L
-
XS2D.L
Здравоохранение
3NVD.L
-
XS2D.L
Промышленность
3NVD.L
-
XS2D.L
Недвижимость
3NVD.L
-
XS2D.L
Коммунальные услуги
3NVD.L
-
XS2D.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NVD.L vs. XS2D.L — Ранг доходности на риск
3NVD.L
XS2D.L
Сравнение 3NVD.L c XS2D.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NVD.L | XS2D.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.48 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 13.12 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NVD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 3NVD.L и XS2D.L
Максимальная просадка 3NVD.L за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки XS2D.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NVD.L и XS2D.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NVD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -54.44% | -44.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.47% | -15.77% | -42.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.34% | -36.46% | -52.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.48% | -37.20% | -61.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -0.79% | -37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.00% | -8.14% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 4.20% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NVD.L и XS2D.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что 3NVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XS2D.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NVD.L | XS2D.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 6.33% | +30.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.15% | 16.32% | +52.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.68% | 22.67% | +78.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.01% | 30.08% | +115.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.51% | 31.28% | +115.23% |
Сравнение комиссий 3NVD.L и XS2D.L
3NVD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XS2D.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NVD.L и XS2D.L
Ни 3NVD.L, ни XS2D.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3NVD.L and XS2D.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS2D.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS2D.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3NVD.L.
3NVD.L tracks iSTOXX Leveraged 3X NVDA Index, while XS2D.L tracks S&P 500 2x Leveraged Daily Index. They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3NVD.L and 0.60% for XS2D.L.
Подберите оптимальное распределение для 3NVD.L и XS2D.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор