Сравнение 3NVD.L с 3XLE.L
3NVD.L (Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3NVD.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3NVD.L returned 134.91%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3NVD.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3NVD.L показывает доходность 21.43%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
3NVD.L
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 112.10%
- 3 года*
- 134.91%
- 5 лет*
- 82.55%
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 8.56%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 76.52%
- 1 год
- 138.26%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3NVD.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3NVD.L Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP | 21.43% | -12.14% | 735.89% | 1,729.24% | -96.41% | 0.91% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 3NVD.L and 3XLE.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between 3NVD.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3NVD.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3NVD.L
3XLE.L
Сравнение 3NVD.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3NVD.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 3.38 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 9.27 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3NVD.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.99 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.34 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 3NVD.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3NVD.L за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NVD.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3NVD.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.48% | -74.89% | -23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.47% | -39.26% | -19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.34% | -66.05% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.93% | -32.03% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.00% | -45.06% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.23% | 14.33% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3NVD.L и 3XLE.L
Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities GBP (3NVD.L) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что 3NVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3NVD.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 25.44% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.15% | 57.73% | +11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.68% | 66.92% | +33.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.01% | 82.19% | +63.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.51% | 82.19% | +64.32% |
Сравнение комиссий 3NVD.L и 3XLE.L
И 3NVD.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3NVD.L и 3XLE.L
Ни 3NVD.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3NVD.L and 3XLE.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3NVD.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3NVD.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор