PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3NFL.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3NFL.L с GLDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3NFL.L (Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3NFL.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X NFLX Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3NFL.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, 3NFL.L returned -82.90% vs 28.41% for GLDI.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. 3NFL.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3NFL.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3NFL.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3NFL.L показывает доходность -45.91%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью -0.43%.

3NFL.L

1 день
3.30%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-45.91%
6 месяцев
-58.04%
1 год
-82.90%
3 года*
404.22%
5 лет*
25.66%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
-0.24%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.40%
1 год
28.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3NFL.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
3NFL.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP		-45.91%-39.94%120.56%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		-0.43%49.56%9.54%

Correlation

The correlation between 3NFL.L and GLDI.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с 3NFL.L:
3NFL.L с NFLX3NFL.L с 2BRE.L3NFL.L с GBTC3NFL.L с XS2D.L3NFL.L с 3XFE.L3NFL.L с 3PLT.L3NFL.L с 3XLE.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

3NFL.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3NFL.L
Ранг доходности на риск 3NFL.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3NFL.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3NFL.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3NFL.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3NFL.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
1.30

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.67

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.26

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.67

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

4.39

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3NFL.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3NFL.L на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3NFL.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3NFL.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

1.30

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.64

-1.63

Просадки

Сравнение просадок 3NFL.L и GLDI.L

Максимальная просадка 3NFL.L за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3NFL.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3NFL.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-16.64%

-83.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.21%

-16.64%

-69.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.04%

-15.22%

-69.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.09%

-3.08%

-49.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

59.16%

6.35%

+52.81%

Волатильность

Сравнение волатильности 3NFL.L и GLDI.L

Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP (3NFL.L) имеет более высокую волатильность в 22.73% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что 3NFL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3NFL.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.73%

4.57%

+18.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.67%

18.19%

+60.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.08%

21.50%

+74.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,347.19%

18.28%

+3,328.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3,063.98%

18.28%

+3,045.70%

Сравнение комиссий 3NFL.L и GLDI.L

3NFL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3NFL.L и GLDI.L

3NFL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

ПозицияTTM20252024
3NFL.L
Leverage Shares 3x Netflix ETP Securities GBP		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%

Часто задаваемые вопросы

3NFL.L and GLDI.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3NFL.L.

3NFL.L is categorized as Leveraged Equities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3NFL.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3NFL.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор