Сравнение 3MSF.L с 3XLE.L
3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3MSF.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3MSF.L returned -9.61%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSF.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3MSF.L показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
3MSF.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 11.27%
- С начала года
- -43.87%
- 6 месяцев
- -42.12%
- 1 год
- -43.56%
- 3 года*
- -9.61%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSF.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -43.87% | -1.14% | 15.47% | 170.19% | -74.05% | 6.98% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 3MSF.L and 3XLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.02 |
The correlation between 3MSF.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSF.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3MSF.L
3XLE.L
Сравнение 3MSF.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MSF.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.31 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.38 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 9.27 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.99 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.34 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок 3MSF.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -74.89% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.39% | -39.26% | -40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -66.05% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.07% | -32.03% | -36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -45.06% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.82% | 14.33% | +33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSF.L и 3XLE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) имеет более высокую волатильность в 31.04% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.44%. Это указывает на то, что 3MSF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSF.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.04% | 25.44% | +5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.10% | 57.73% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 66.92% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.48% | 82.19% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 82.19% | -1.98% |
Сравнение комиссий 3MSF.L и 3XLE.L
И 3MSF.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSF.L и 3XLE.L
Ни 3MSF.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSF.L and 3XLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSF.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор