Сравнение 3MSF.L с 3MST.L
3MSF.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSF.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3MSF.L returned -73.04% vs -57.07% for 3MST.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3MSF.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3MSF.L торгуется в GBp, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3MSF.L показывает доходность -68.59%, что значительно ниже, чем у 3MST.L с доходностью 1,144.68%.
3MSF.L
- 1 день
- -15.41%
- 1 месяц
- -39.71%
- С начала года
- -68.59%
- 6 месяцев
- -68.50%
- 1 год
- -73.04%
- 3 года*
- -23.07%
- 5 лет*
- -13.18%
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -81.67%
- С начала года
- 1,144.68%
- 6 месяцев
- 1,119.99%
- 1 год
- -57.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3MSF.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MSF.L Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP | -68.59% | -1.14% | -4.23% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | 1,144.68% | -98.53% | 105.23% |
Correlation
The correlation between 3MSF.L and 3MST.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MSF.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3MSF.L
3MST.L
Сравнение 3MSF.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3MSF.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -87.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 9.96 | -9.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.57 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.76 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3MSF.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3MSF.L за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки 3MST.L в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSF.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3MSF.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -99.94% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.25% | -99.48% | +20.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.25% | -96.80% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.62% | -83.59% | +47.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.01% | 75.04% | -28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MSF.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Microsoft ETP GBP (3MSF.L) составляет 36.52%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 84.63%. Это указывает на то, что 3MSF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3MSF.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.52% | 84.63% | -48.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.12% | 518.44% | -440.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.57% | 13,420.40% | -13,337.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.33% | 10,177.17% | -10,098.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.57% | 10,177.17% | -10,099.60% |
Сравнение комиссий 3MSF.L и 3MST.L
И 3MSF.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MSF.L и 3MST.L
Ни 3MSF.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3MSF.L and 3MST.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3MSF.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3MSF.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 3MSF.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор