PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3MSE.L с SOXL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3MSE.L с SOXL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and SOXL.L (Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3MSE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index while SOXL.L tracks the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, 3MSE.L returned -45.78% vs 2150.43% for SOXL.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3MSE.L и SOXL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3MSE.L торгуется в EUR, в то время как SOXL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно ниже, чем у SOXL.L с доходностью 808.62%.

3MSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
10.17%
С начала года
-43.10%
6 месяцев
-41.78%
1 год
-45.78%
3 года*
-9.58%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

SOXL.L

1 день
-9.88%
1 месяц
109.71%
С начала года
808.62%
6 месяцев
724.67%
1 год
2,150.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3MSE.L и SOXL.L

2026 (YTD)20252024
3MSE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR		-43.10%-6.09%-12.64%
SOXL.L
Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities		808.73%-1.81%-58.14%

Correlation

The correlation between 3MSE.L and SOXL.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.39

Over the past year, the correlation between 3MSE.L and SOXL.L has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR

Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities

Часто сравнивают с 3MSE.L:
3MSE.L с 2BRE.L3MSE.L с JD3.L3MSE.L с 3PYE.L3MSE.L с KWE3.L3MSE.L с AMD3.L3MSE.L с 3ABN.L3MSE.L с QQQ3.L
Часто сравнивают с SOXL.L:
SOXL.L с TQQQSOXL.L с NVDLSOXL.L с FSELXSOXL.L с MUUSOXL.L с USDSOXL.L с 2MU.LSOXL.L с SOXL

Доходность на риск

3MSE.L vs. SOXL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MSE.L
Ранг доходности на риск 3MSE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
SOXL.L
Ранг доходности на риск SOXL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MSE.L c SOXL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3MSE.LSOXL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
15.67

-16.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
5.04

-5.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.62

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

42.05

-42.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

125.72

-126.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MSE.L vs. SOXL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MSE.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SOXL.L равного 15.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MSE.L и SOXL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3MSE.LSOXL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

15.67

-16.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.60

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 3MSE.L и SOXL.L

Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что меньше максимальной просадки SOXL.L в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и SOXL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3MSE.LSOXL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-95.87%

+13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-50.49%

-25.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-9.88%

-52.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-61.66%

+23.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

16.92%

+26.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MSE.L и SOXL.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) составляет 30.73%, в то время как у Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities (SOXL.L) волатильность равна 56.87%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3MSE.LSOXL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.73%

56.87%

-26.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.06%

103.65%

-28.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.14%

135.60%

-56.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.61%

137.63%

-59.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.17%

137.63%

-57.46%

Сравнение комиссий 3MSE.L и SOXL.L

И 3MSE.L, и SOXL.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MSE.L и SOXL.L

Ни 3MSE.L, ни SOXL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3MSE.L and SOXL.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3MSE.L and SOXL.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3MSE.L tracks iSTOXX Leveraged 3X MSFT Index, while SOXL.L tracks NYSE Semiconductor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и SOXL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор