PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3MSE.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3MSE.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3MSE.L (Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3MSE.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3MSE.L returned -9.58%/yr vs 14.57%/yr for 3XLE.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3MSE.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3MSE.L торгуется в EUR, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3MSE.L показывает доходность -43.10%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 98.85%.

3MSE.L

1 день
1.70%
1 месяц
10.17%
С начала года
-43.10%
6 месяцев
-41.78%
1 год
-45.78%
3 года*
-9.58%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.58%
1 месяц
-5.32%
С начала года
98.85%
6 месяцев
84.73%
1 год
127.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3MSE.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3MSE.L
Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR		-43.10%-6.09%20.99%175.47%-76.35%11.67%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		98.88%-22.02%-8.44%-27.84%176.75%-2.33%

Correlation

The correlation between 3MSE.L and 3XLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.03

The correlation between 3MSE.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3MSE.L:
3MSE.L с 2BRE.L3MSE.L с JD3.L3MSE.L с 3PYE.L3MSE.L с KWE3.L3MSE.L с AMD3.L3MSE.L с 3ABN.L3MSE.L с QQQ3.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3MSE.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3MSE.L
Ранг доходности на риск 3MSE.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3MSE.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3MSE.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3MSE.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3MSE.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.89

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.23

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.21

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

8.75

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3MSE.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3MSE.L на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3MSE.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3MSE.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

1.89

-2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.33

-0.30

Просадки

Сравнение просадок 3MSE.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3MSE.L за все время составила -82.27%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -75.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MSE.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3MSE.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.27%

-75.28%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.12%

-39.36%

-36.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.12%

-66.58%

-9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.77%

-32.82%

-29.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.79%

-45.32%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.75%

14.49%

+29.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 3MSE.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Microsoft ETP EUR (3MSE.L) имеет более высокую волатильность в 30.73% по сравнению с Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что 3MSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3MSE.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.73%

25.56%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.06%

57.95%

+17.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.14%

67.18%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.61%

83.01%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.17%

83.01%

-2.84%

Сравнение комиссий 3MSE.L и 3XLE.L

И 3MSE.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3MSE.L и 3XLE.L

Ни 3MSE.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3MSE.L and 3XLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3MSE.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3MSE.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор