PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с XDJE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с XDJE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and XDJE.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while XDJE.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 29.87%/yr for XDJE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for XDJE.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и XDJE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, а XDJE.DE немного ниже – 29.05%.

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDJE.DE

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.43%
6 месяцев
21.32%
С начала года
29.05%
1 год
64.75%
3 года*
29.87%
5 лет*
21.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и XDJE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		29.05%30.93%23.55%35.26%-8.36%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and XDJE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.74

The correlation between 3JPN.DE and XDJE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с XDJE.DE:
XDJE.DE с PR1J.DEXDJE.DE с JPNE.DEXDJE.DE с JPNH.DEXDJE.DE с EMNJ.DEXDJE.DE с TTPX.DEXDJE.DE с IBCG.DEXDJE.DE с NS4E.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. XDJE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XDJE.DE
Ранг доходности на риск XDJE.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJE.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJE.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJE.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c XDJE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3JPN.DEXDJE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.40

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.23

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

5.05

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

15.20

-9.16

3JPN.DE vs. XDJE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа XDJE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и XDJE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и XDJE.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки XDJE.DE в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и XDJE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DEXDJE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-32.45%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-12.77%

-21.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-22.87%

-28.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-11.44%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-6.09%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

4.25%

+8.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и XDJE.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (XDJE.DE) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDJE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DEXDJE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

9.85%

+9.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

21.43%

+30.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

26.88%

+36.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

21.20%

+32.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

22.07%

+31.20%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и XDJE.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XDJE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и XDJE.DE

3JPN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJE.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.85%1.11%1.21%1.32%2.27%1.08%1.00%

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and XDJE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.19% for XDJE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и XDJE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор