PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с SGAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с SGAJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 3JPN.DE is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while SGAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan ESG Screened. 3JPN.DE is actively managed, while SGAJ.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 20.30%/yr vs 15.05%/yr for SGAJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SGAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и SGAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 37.51%, что значительно выше, чем у SGAJ.DE с доходностью 17.45%.

3JPN.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
7.20%
С начала года
37.51%
6 месяцев
34.92%
1 год
72.37%
3 года*
20.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGAJ.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
4.03%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
31.96%
3 года*
15.05%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и SGAJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		37.51%27.74%0.10%34.83%0.88%
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.45%11.73%13.07%16.02%-1.42%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and SGAJ.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between 3JPN.DE and SGAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE3JPN.DE с ONVD.DE
Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с LYY4.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. SGAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c SGAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3JPN.DESGAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.62

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.96

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

9.77

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3JPN.DE vs. SGAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SGAJ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и SGAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3JPN.DESGAJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и SGAJ.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки SGAJ.DE в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и SGAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DESGAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-28.20%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-10.37%

-24.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-17.14%

-34.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-0.33%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.56%

-5.79%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

3.15%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и SGAJ.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DESGAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.68%

3.44%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.68%

15.00%

+33.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.28%

18.93%

+41.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.77%

16.69%

+36.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.77%

17.41%

+35.36%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и SGAJ.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGAJ.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и SGAJ.DE

Ни 3JPN.DE, ни SGAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 3JPN.DE and SGAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

3JPN.DE is categorized as Leveraged Equities, while SGAJ.DE is Japan Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.15% for SGAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и SGAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор