PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3JPN.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3JPN.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3JPN.DE (Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds. 3JPN.DE is actively managed, while NS4E.DE is passively managed. Over the past 3 years, 3JPN.DE returned 18.95%/yr vs 25.18%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. 3JPN.DE charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3JPN.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3JPN.DE показывает доходность 30.11%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%.

3JPN.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-10.71%
6 месяцев
10.77%
С начала года
30.11%
1 год
74.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3JPN.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)2025202420232022
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		30.11%27.74%0.10%34.83%-6.43%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.06%

Correlation

The correlation between 3JPN.DE and NS4E.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between 3JPN.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с ONVD.DE3JPN.DE с EJAP.DE3JPN.DE с COIY.DE
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DE

Доходность на риск

3JPN.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3JPN.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3JPN.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.16

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.02

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.40

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

15.01

-8.97

3JPN.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3JPN.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NS4E.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3JPN.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3JPN.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка 3JPN.DE за все время составила -51.65%, что больше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3JPN.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3JPN.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-35.32%

-16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-9.59%

-25.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.65%

-20.96%

-30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-4.65%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-8.00%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.43%

2.81%

+9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности 3JPN.DE и NS4E.DE

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что 3JPN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3JPN.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.42%

6.07%

+13.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.31%

15.68%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.51%

19.57%

+43.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.27%

18.21%

+35.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.27%

18.20%

+35.07%

Сравнение комиссий 3JPN.DE и NS4E.DE

3JPN.DE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3JPN.DE и NS4E.DE

Ни 3JPN.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3JPN.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for 3JPN.DE.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for 3JPN.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3JPN.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор