Сравнение 3GOO.L с 3XLE.L
3GOO.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3GOO.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3GOO.L returned 85.26%/yr vs 14.74%/yr for 3XLE.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3GOO.L и 3XLE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GOO.L показывает доходность 34.83%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 97.09%.
3GOO.L
- 1 день
- 8.98%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 34.83%
- 6 месяцев
- 27.25%
- 1 год
- 608.54%
- 3 года*
- 85.26%
- 5 лет*
- 30.26%
- 10 лет*
- —
3XLE.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 97.09%
- 6 месяцев
- 82.88%
- 1 год
- 133.33%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOO.L и 3XLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3GOO.L Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP | 34.83% | 146.08% | 80.34% | 154.87% | -85.80% | -1.91% |
3XLE.L Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP | 97.09% | -17.73% | -12.65% | -29.34% | 191.33% | -3.39% |
Correlation
The correlation between 3GOO.L and 3XLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between 3GOO.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOO.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск
3GOO.L
3XLE.L
Сравнение 3GOO.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOO.L | 3XLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.31 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.92 | 3.38 | +8.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.79 | 9.27 | +28.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOO.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23 | 1.99 | +5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.34 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOO.L и 3XLE.L
Максимальная просадка 3GOO.L за все время составила -88.06%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -74.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOO.L и 3XLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOO.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -74.89% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.61% | -39.26% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.88% | -66.05% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.69% | -32.03% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.53% | -45.06% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.99% | 14.33% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOO.L и 3XLE.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Alphabet ETC GBP (3GOO.L) составляет 22.98%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) волатильность равна 25.44%. Это указывает на то, что 3GOO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3XLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOO.L | 3XLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.98% | 25.44% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.81% | 57.73% | -3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.45% | 66.92% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.52% | 82.19% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.77% | 82.19% | +7.58% |
Сравнение комиссий 3GOO.L и 3XLE.L
И 3GOO.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOO.L и 3XLE.L
Ни 3GOO.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3GOO.L and 3XLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3GOO.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3GOO.L и 3XLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор