PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOE.L с 3XLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOE.L с 3XLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) and 3XLE.L (Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3GOE.L is passively managed, while 3XLE.L is actively managed. Over the past 3 years, 3GOE.L returned 85.68%/yr vs 17.70%/yr for 3XLE.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3GOE.L и 3XLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3GOE.L торгуется в USD, в то время как 3XLE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3XLE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GOE.L показывает доходность 37.40%, что значительно ниже, чем у 3XLE.L с доходностью 96.61%.

3GOE.L

1 день
10.59%
1 месяц
-19.25%
С начала года
37.40%
6 месяцев
24.96%
1 год
557.45%
3 года*
85.68%
5 лет*
28.94%
10 лет*
—

3XLE.L

1 день
-0.44%
1 месяц
7.21%
С начала года
96.61%
6 месяцев
77.76%
1 год
135.72%
3 года*
17.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOE.L и 3XLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3GOE.L
Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs		37.40%133.65%89.16%159.88%-86.56%-0.68%
3XLE.L
Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP		96.61%-11.52%-14.11%-25.61%161.05%-2.17%

Correlation

The correlation between 3GOE.L and 3XLE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.07

The correlation between 3GOE.L and 3XLE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs

Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP

Часто сравнивают с 3GOE.L:
3GOE.L с NVDI.L3GOE.L с 2MU.L3GOE.L с 2GOO.L3GOE.L с 3ABN.L3GOE.L с 3PLT.L3GOE.L с 2BRE.L3GOE.L с 3SPY.L
Часто сравнивают с 3XLE.L:
3XLE.L с SOXL.L3XLE.L с 3AAP.L3XLE.L с 3BAL.L3XLE.L с AMD3.L3XLE.L с MAG7.L3XLE.L с 3NFE.L3XLE.L с 3CON.L

Доходность на риск

3GOE.L vs. 3XLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOE.L
Ранг доходности на риск 3GOE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOE.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOE.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOE.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOE.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
3XLE.L
Ранг доходности на риск 3XLE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3XLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3XLE.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3XLE.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3XLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3XLE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOE.L c 3XLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOE.L3XLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.77
1.97

+4.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98
2.29

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.56

3.45

+8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

9.37

+26.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOE.L vs. 3XLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOE.L на текущий момент составляет 6.77, что выше коэффициента Шарпа 3XLE.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOE.L и 3XLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOE.L3XLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77

1.97

+4.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.25

Просадки

Сравнение просадок 3GOE.L и 3XLE.L

Максимальная просадка 3GOE.L за все время составила -88.62%, что больше максимальной просадки 3XLE.L в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOE.L и 3XLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOE.L3XLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.62%

-73.78%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.18%

-37.77%

-13.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.84%

-64.33%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.74%

-27.19%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.41%

-44.57%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.39%

13.94%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOE.L и 3XLE.L

Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) и Leverage Shares 3x Long Oil & Gas ETP Securities GBP (3XLE.L) имеют волатильность 24.09% и 25.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOE.L3XLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

25.06%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.21%

57.30%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.38%

66.45%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.79%

83.32%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.29%

83.32%

+5.97%

Сравнение комиссий 3GOE.L и 3XLE.L

И 3GOE.L, и 3XLE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOE.L и 3XLE.L

Ни 3GOE.L, ни 3XLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3GOE.L and 3XLE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3GOE.L and 3XLE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOE.L и 3XLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор