Сравнение 3GLE.L с QQQY.L
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) and QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) are both exchange-traded funds - 3GLE.L is a Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while QQQY.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, 3GLE.L returned 54.65% vs 30.96% for QQQY.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. 3GLE.L charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for QQQY.L.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и QQQY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у QQQY.L с доходностью 15.10%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и QQQY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 11.21% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 15.10% | 14.25% | 7.28% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and QQQY.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск
3GLE.L
QQQY.L
Сравнение 3GLE.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | QQQY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 4.32 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.40 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.18 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.02 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и QQQY.L
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки QQQY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и QQQY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -19.23% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -7.34% | -43.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -0.93% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -3.18% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 2.37% | +20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и QQQY.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | QQQY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 4.78% | +13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 10.22% | +56.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 14.52% | +62.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 20.98% | +32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 20.98% | +32.68% |
Сравнение комиссий 3GLE.L и QQQY.L
3GLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQY.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и QQQY.L
3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 67.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 67.73% | 120.60% | 18.65% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and QQQY.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for 3GLE.L.
3GLE.L is categorized as Leveraged Commodities, while QQQY.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.75% for 3GLE.L and 0.45% for QQQY.L.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и QQQY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор