Сравнение 3GLE.L с GLE.PA
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while GLE.PA (Société Générale Société anonyme) is a stock. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 55.08%/yr for GLE.PA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и GLE.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GLE.L торгуется в USD, в то время как GLE.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLE.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GLE.PA с доходностью 3.94%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLE.PA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 51.47%
- 3 года*
- 55.08%
- 5 лет*
- 26.24%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и GLE.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -12.50% |
GLE.PA Société Générale Société anonyme | 3.94% | 197.02% | 9.68% | 13.71% | 8.48% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and GLE.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. GLE.PA — Ранг доходности на риск
3GLE.L
GLE.PA
Сравнение 3GLE.L c GLE.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Société Générale Société anonyme (GLE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | GLE.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.47 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 7.00 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | GLE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.51 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.01 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и GLE.PA
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки GLE.PA в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и GLE.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | GLE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -88.71% | +38.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -22.11% | -28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | -26.04% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -7.32% | -41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -65.11% | +52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 7.85% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и GLE.PA
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Société Générale Société anonyme (GLE.PA) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | GLE.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 9.19% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 28.13% | +38.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 36.09% | +41.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 36.66% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 38.75% | +14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GLE.L и GLE.PA
3GLE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLE.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLE.PA Société Générale Société anonyme | 2.26% | 2.47% | 3.31% | 7.08% | 7.03% | 1.82% | 0.00% | 7.09% | 7.91% | 5.11% | 4.28% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and GLE.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и GLE.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор