Сравнение 3DIE.L с 3MST.L
3DIE.L (Leverage Shares 3x Disney ETC EUR) and 3MST.L (Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - 3DIE.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x DIS Index while 3MST.L tracks the Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Both are passively managed. Over the past year, 3DIE.L returned -50.87% vs -99.31% for 3MST.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3DIE.L и 3MST.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3DIE.L торгуется в EUR, в то время как 3MST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3MST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3DIE.L показывает доходность -42.05%, что значительно выше, чем у 3MST.L с доходностью -78.39%.
3DIE.L
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -18.12%
- С начала года
- -42.05%
- 6 месяцев
- -26.14%
- 1 год
- -50.87%
- 3 года*
- -24.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3MST.L
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -71.52%
- С начала года
- -78.39%
- 6 месяцев
- -88.74%
- 1 год
- -99.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3DIE.L и 3MST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3DIE.L Leverage Shares 3x Disney ETC EUR | -42.05% | -36.83% | 61.96% |
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -78.39% | -98.60% | 185.28% |
Correlation
The correlation between 3DIE.L and 3MST.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3DIE.L vs. 3MST.L — Ранг доходности на риск
3DIE.L
3MST.L
Сравнение 3DIE.L c 3MST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Disney ETC EUR (3DIE.L) и Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3DIE.L | 3MST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -1.00 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3DIE.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.40 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок 3DIE.L и 3MST.L
Максимальная просадка 3DIE.L за все время составила -97.95%, примерно равная максимальной просадке 3MST.L в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3DIE.L и 3MST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3DIE.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.95% | -99.95% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.02% | -99.53% | +33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.58% | -99.95% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.88% | -85.59% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.57% | 82.34% | -42.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3DIE.L и 3MST.L
Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Disney ETC EUR (3DIE.L) составляет 23.87%, в то время как у Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) волатильность равна 61.07%. Это указывает на то, что 3DIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3MST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3DIE.L | 3MST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 61.07% | -37.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.89% | 160.39% | -101.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.00% | 199.19% | -126.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.74% | 236.40% | -144.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 236.40% | -144.66% |
Сравнение комиссий 3DIE.L и 3MST.L
И 3DIE.L, и 3MST.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3DIE.L и 3MST.L
Ни 3DIE.L, ни 3MST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3DIE.L and 3MST.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3DIE.L and 3MST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
3DIE.L tracks iSTOXX Leveraged 3x DIS Index, while 3MST.L tracks Euronext 3x Long MicroStrategy Index.
Подберите оптимальное распределение для 3DIE.L и 3MST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор