PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3CRE.L с GLDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3CRE.L с GLDI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3CRE.L (Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - 3CRE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X CRM Index, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 3CRE.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, 3CRE.L returned -80.09% vs 25.15% for GLDI.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 3CRE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.

Доходность

Сравнение доходности 3CRE.L и GLDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3CRE.L торгуется в EUR, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3CRE.L показывает доходность -73.52%, что значительно ниже, чем у GLDI.L с доходностью 0.34%.

3CRE.L

1 день
-2.02%
1 месяц
5.59%
С начала года
-73.52%
6 месяцев
-72.67%
1 год
-80.09%
3 года*
-47.78%
5 лет*
-48.66%
10 лет*
—

GLDI.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.34%
6 месяцев
1.35%
1 год
25.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3CRE.L и GLDI.L

2026 (YTD)20252024
3CRE.L
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR		-73.52%-73.38%97.26%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		0.34%41.93%11.33%

Correlation

The correlation between 3CRE.L and GLDI.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR

IncomeShares Gold+ Yield ETP

Часто сравнивают с 3CRE.L:
3CRE.L с 3ARE.L3CRE.L с 3MST.L3CRE.L с 2BRE.L3CRE.L с 3AAP.L3CRE.L с MAG7.L3CRE.L с 3SPY.L3CRE.L с 3USL.L
Часто сравнивают с GLDI.L:
GLDI.L с GLCC.TOGLDI.L с MAGD.LGLDI.L с GLDGLDI.L с UDIGLDI.L с GLDIGLDI.L с GLDYGLDI.L с KGLD

Доходность на риск

3CRE.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3CRE.L
Ранг доходности на риск 3CRE.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3CRE.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3CRE.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
GLDI.L
Ранг доходности на риск GLDI.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3CRE.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3CRE.LGLDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.15

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
1.53

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.54

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

3.92

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3CRE.L vs. GLDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3CRE.L на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GLDI.L равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3CRE.L и GLDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3CRE.LGLDI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.15

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

1.51

-2.01

Просадки

Сравнение просадок 3CRE.L и GLDI.L

Максимальная просадка 3CRE.L за все время составила -98.84%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3CRE.L и GLDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3CRE.LGLDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.84%

-15.92%

-82.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.64%

-15.92%

-70.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.38%

-14.54%

-83.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.27%

-3.16%

-77.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.41%

6.28%

+48.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3CRE.L и GLDI.L

Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR (3CRE.L) имеет более высокую волатильность в 49.95% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что 3CRE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3CRE.LGLDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.95%

4.19%

+45.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.94%

18.04%

+81.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.75%

21.35%

+91.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.88%

18.53%

+93.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

18.53%

+92.89%

Сравнение комиссий 3CRE.L и GLDI.L

3CRE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3CRE.L и GLDI.L

3CRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

ПозицияTTM20252024
3CRE.L
Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities EUR		0.00%0.00%0.00%
GLDI.L
IncomeShares Gold+ Yield ETP		12.75%9.15%1.08%

Часто задаваемые вопросы

3CRE.L and GLDI.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for 3CRE.L.

3CRE.L is categorized as Leveraged Equities, while GLDI.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for 3CRE.L and 0.35% for GLDI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3CRE.L и GLDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор