PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3BP.L с 5QQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3BP.L с 5QQQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) and 5QQQ.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities) are both exchange-traded funds - 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index, while 5QQQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. 3BP.L is passively managed, while 5QQQ.L is actively managed. Over the past 3 years, 3BP.L returned -2.25%/yr vs 69.87%/yr for 5QQQ.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3BP.L и 5QQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3BP.L показывает доходность 75.30%, что значительно ниже, чем у 5QQQ.L с доходностью 92.08%.

3BP.L

1 день
-1.59%
1 месяц
-5.46%
С начала года
75.30%
6 месяцев
47.28%
1 год
169.78%
3 года*
-2.25%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

5QQQ.L

1 день
-3.36%
1 месяц
35.40%
С начала года
92.08%
6 месяцев
76.20%
1 год
202.58%
3 года*
69.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3BP.L и 5QQQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		75.30%16.83%-49.99%-15.24%58.02%2.52%
5QQQ.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities		92.08%-4.78%76.82%401.38%-95.59%15.05%

Correlation

The correlation between 3BP.L and 5QQQ.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.04

The correlation between 3BP.L and 5QQQ.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3BP.L и 5QQQ.L

Секторы
3BP.L
5QQQ.L

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

3BP.L
100.0%
5QQQ.L
0.6%

Сырьевые материалы

3BP.L

-

5QQQ.L
1.2%

Коммуникационные услуги

3BP.L

-

5QQQ.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

3BP.L

-

5QQQ.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

3BP.L

-

5QQQ.L
7.6%

Финансовые услуги

3BP.L

-

5QQQ.L
0.2%

Здравоохранение

3BP.L

-

5QQQ.L
4.2%

Промышленность

3BP.L

-

5QQQ.L
2.8%

Недвижимость

3BP.L

-

5QQQ.L
0.1%

Технологии

3BP.L

-

5QQQ.L
54.2%

Коммунальные услуги

3BP.L

-

5QQQ.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities

Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L
Часто сравнивают с 5QQQ.L:
5QQQ.L с TQQQ5QQQ.L с QQQ3.L5QQQ.L с QQQ5QQQ.L с TSLI.L5QQQ.L с MRN3.L5QQQ.L с 3XFE.L5QQQ.L с SPMO

Доходность на риск

3BP.L vs. 5QQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
5QQQ.L
Ранг доходности на риск 5QQQ.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQQ.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQQ.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQQ.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3BP.L c 5QQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3BP.L5QQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.38

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.89

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.39

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

7.76

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3BP.L vs. 5QQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3BP.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5QQQ.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3BP.L и 5QQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3BP.L5QQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.38

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.04

+0.10

Просадки

Сравнение просадок 3BP.L и 5QQQ.L

Максимальная просадка 3BP.L за все время составила -85.47%, что меньше максимальной просадки 5QQQ.L в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BP.L и 5QQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3BP.L5QQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.47%

-95.97%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.67%

-62.48%

+22.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.48%

-80.23%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.91%

-31.50%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-74.65%

+31.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.42%

27.40%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности 3BP.L и 5QQQ.L

Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities (5QQQ.L) с волатильностью 23.67%. Это указывает на то, что 3BP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5QQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3BP.L5QQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

23.67%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

74.08%

56.95%

+17.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.97%

88.96%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.78%

105.45%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.19%

105.45%

-15.26%

Сравнение комиссий 3BP.L и 5QQQ.L

И 3BP.L, и 5QQQ.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3BP.L и 5QQQ.L

Ни 3BP.L, ни 5QQQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3BP.L and 5QQQ.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3BP.L and 5QQQ.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3BP.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQQ.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3BP.L и 5QQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор